最优化方法 Cheat Sheet
本文系统介绍了优化的基本概念与凸优化理论。首先说明优化问题的组成与分类,包括连续与离散、无约束与约束、确定性与随机、凸与非凸优化,并强调凸优化因理论成熟、算法高效且局部最优即全局最优而成为课程重点。随后介绍向量与矩阵范数及其在正则化和最速下降中的作用,进而讲解凸集、凸函数、保凸运算及凸优化问题的标准形式与一阶最优条件。最后讨论迭代算法、收敛速度、梯度下降、线搜索及L-smooth与强凸条件下的收敛性分析,并提及Nesterov加速与非凸优化的近似驻点。
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